var模型中滞后阶数怎么确定

请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?请问关于VAR模型的滞后阶数怎么确定?滞后阶数越大,自由度就越小.一般根据AIC和SC取值最小准则来确定阶数.如果AIC和S

怎么用Eviews确定VAR模型中的滞后期怎么用Eviews确定VAR模型中的滞后期怎么用Eviews确定VAR模型中的滞后期先做VAR模型然后做VAR滞后阶数判断根据likehood、BIC、AIC

才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定?才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定?才学计量经济学,请问什么是滞后阶数?怎么确定?lz可以的才学计量经济就开始这么高深的话题时间序列分析一般是B

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用eviews对VAR模型滞后期判定中的问题用eviews对VAR模型滞后期进行判定,先是做VAR模型,但是在构建模型时有这样的表格要填写,应该填写几阶到几阶呢?这是根据什么判定的?我用了不同的数进行

格兰杰因果检验如何确定滞后阶数?格兰杰因果检验如何确定滞后阶数?格兰杰因果检验如何确定滞后阶数?确定之后阶数的一种办法是用信息法则来确定根据AIC和SC的数值大小来确定最优滞后阶数

无限分布滞后可以怎样估计?如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度无限分布滞后可以怎样估计?如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度无限分布滞后可以怎样估计?如何确定有限分布滞后模型中的滞后期长度以自回归

ARMA模型阶数确定ARMA模型阶数确定ARMA模型阶数确定从偏相关系数来看,应该用AR(2)和AR（4）.不过好久没看了,快忘光了.目测没有ma选项,但有待考证.请大神继续补充

在econometrics中,怎么估计不同阶数VAR（向量自回归）模型呀?我的一个想法是用vgxvarx,但是输入中的spec参数（包含了预测后的期望得到的模型类型,阶数等基本信息）怎么写呀?刚开始用

在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列.在VAR建立模型中,原序列非平稳,二阶差分平稳后,建立VAR模型是用原序列,还是二阶的平稳序列.在VAR

滞后阶数及其含义?滞后阶数及其含义?滞后阶数及其含义?经济货币化的含义主要指：相对于自给自足的物物交换而言,货币的使用正在日益其中,εt是白噪声,n是滞后阶数(可以任意选择).设假设H0：β1＝β2

计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?计量经济学中的滞后期有什么用.应该怎么确定滞后期?时间序列分析一般是Box-Jenkins的方法把因

数据超级少可以进行下去吗?只有9年的4各变量取对数差分以后一阶单整var求滞后阶好像就数不够了只能2阶然后的JJ什么的再怎么做啊啊啊>数据超级少可以进行下去吗?只有9年的4各变量取对数差分以后一阶单整

做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最优滞后阶数做granger因果检验时,怎样能看到它的AIC值从而确定最

怎么为向量自回归选择滞后阶数,具体eviews的操作步骤是什么?怎么为向量自回归选择滞后阶数,具体eviews的操作步骤是什么?怎么为向量自回归选择滞后阶数,具体eviews的操作步骤是什么?根据AI

ADF检验中,X是平稳序列,但是Y是一阶差分平稳序列,请问能够继续1、格兰杰检验2、VAR模型3、GRACH模型吗1、如果不能，请问要怎么处理，我试过将原序列变为原数所据的LOG(Y)形式，但还是不行

请问怎么用matlab确定ARMA模型的阶数,时间序列应经给定,如何用matlab来确定该序列的ARMA模型的阶数p,q呢,还有它的系数,请问怎么用matlab确定ARMA模型的阶数,时间序列应经给定

交流电向量图中滞后与超前的疑问?如果在一个向量图中,1：VI在2象限,V2在4象限2：V1在J轴正半轴,V2在J轴负半轴这怎么确定谁超前谁滞后啊?交流电向量图中滞后与超前的疑问?如果在一个向量图中,1

用eviews进行Johansen协整检验如何选择检验方程形式和滞后阶数?用AIC准则确定了最优滞后阶数是2,那应该在Lagintervals里输入12,还是22?用eviews进行Johansen协

自控中如何根据传递函数确定属于哪种校正（是超前还是滞后或者是超前滞后）感激不尽自控中如何根据传递函数确定属于哪种校正（是超前还是滞后或者是超前滞后）感激不尽自控中如何根据传递函数确定属于哪种校正（是超